Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator

เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเคิลที่ทำให้เรารู้ว่า ราคาปิดของหุ้นอยู่ในสภาพใดเมื่อเทียบกับราคาหุ้นในช่วงที่เราต้องการดู หรือกล่าวอีกแบบได้ว่าใช้ในการบอกการขึ้น-ลง การซื้อมากไปหรือขายมากไป ของราคาหุ้น

Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator มีอยู่ 3 ประเภท คือ 

1. Fast Stochastic เป็นเครื่องมือที่วัดการแกว่งตัวของระดับราคา ภายในช่วงกว้างของระดับราคา ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งมีการแกว่งตัวที่รวดเร็วมาก ซึ่งทำให้ค่อนข้างผันผวนและไม่แน่นอน 

2. Slow Stochastic เป็นอีกแบบหนึ่งของเครื่องมือวัดการแกว่งตัวของระดับราคา ซึ่งคำนวณให้ตัวเลขมีความนิ่งขึ้นจาก Fast Stochastic จึงทำให้กราฟไม่ผันผวนมากนัก
โดย %K ของ Slow Stochastic เกิดจากการนำเอา %K ของ Fast Stochastic มาหาค่าเฉลี่ยแบบ Modified Moving Average (นิยมใช้ Period = 3) และ %D ของ Slow Stochastic จะเป็นค่าเฉลี่ยแบบ Modified Moving Average (นิยมใช้ Period = 3) ของ %K Slow Stochastic นั่นเอง

3. Modified Stochastic เป็นเครื่องมือวัดการแกว่งตัวของระดับราคา ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมาก เพราะผู้ใช้งานสามารถเลือกปรับค่า Parameter ต่างๆ ได้แก่ รูปแบบของ Moving Average ค่า Period และราคา (Price) ที่ใช้ในการคำนวณหาค่า %K และ %D ได้ตามต้องการ


การคำนวณ
Stochastic ประกอบไปด้วย 2 เส้น ดังนี้
เส้น %K = Fast Stochastic Oscillator = ราคาปิด(วันนี้) - ราคาต่ำสุด(ในช่วง n วัน) / ราคาสูงสุด(ในช่วง n วัน) - ราคาต่ำสุด(ในช่วง n วัน)
เส้น %D = เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ Fast Stochastic Oscillator = ค่าเฉลี่ย(n วัน) ของ %K

**ค่า n ที่นิยมใช้กัน คือ 5, 9, 14 วัน


การใช้งานและแปลความหมาย

Over Bought ซื้อมากเกินไป ในเขต 80%-100%
Over Sold ขายมากเกินไป ในเขต 0%-20%

Stochastic Signal

1. สัญญาณซื้อ:   เมื่อเส้น Oscillator ต่ำกว่าระดับ 20 และสามารถดีดตัวขึ้นพ้นระดับดังกล่าว
    สัญญาณขาย:  เมื่อเส้น Oscillator อยู่เหนือกว่าระดับ 80 และตกลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าว
2. สัญญาณซื้อ:   เมื่อเส้น %K (เส้นสีเขียว) ตัดเหนือเส้น %D (เส้นสีเหลือง)
    สัญญาณขาย:   เมื่อเส้น %K (เส้นสีเขียว) ตัดลงต่ำกว่าเส้น %D (เส้นสีเหลือง)
3. ดูการทำ Divergence: เมื่อระดับราคาหุ้นจากช่วงเวลาหนึ่งไปยังอีกช่วงเวลาหนึ่งทำราคาจุดสูงสุดใหม่ ในขณะที่ Oscillator ไม่สามารถทำจุดสูงสุดที่สูงกว่าจุดเดิมได้ ซึ่งหมายถึงทิศทางดังกล่าวไม่แข็งแรงและมีความเป็นไปได้ที่อาจกลับทิศในไม่ช้า (สามารถใช้ดูกับ MACD ได้เช่นกัน)


ข้อสังเกต
1. Stochastic Oscillator ส่วนมากใช้ได้ดีกับตลาด Sideway 
2. ตลาดขาขึ้นมักให้สัญญาณซื้อที่ดี แต่ให้สัญญาณขายที่ไม่ดี
3. ตลาดขาลงมักให้สัญญาขายที่ดี แต่ให้สัญญาณซื้อที่ไม่ดี


Cheers,

Hybrid Investor